VSA анализ: как определить силу рынка? Изучаем Volume Spread Analysis

Многие индикаторы с высокой достоверностью предсказывают поведение тренда при небольшой рыночной волатильности и нередко оказываются в лучшем случае бесполезными при сильных колебаниях цены. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски. Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. Этот коридор (флэт) показывает ложные пробои, у которых есть периодичность, поэтому он сложно оценивается методом VSA. Отметим, что в периоде распределения тоже присутствует флэтовый коридор.

• Главная задача анализа VSA это определить самого масштабного участника на рынке чтобы действовать согласно его намерениям.
• При этом на бычьем баре возникает высокий объём, сопровождаемый новым максимумом и широким спрэдом.
• По аналогии с классической теорией подобные формации — часть разворотного паттерна двойной вершины или основания.
• А далее, когда количество торговых позиций превышает определенный уровень, происходит нарушение баланса на рынке.
• Поэтому, единственным источником данных по объемам из доступных трейдеру для VSA анализ Форекс, является индикатора Volume.

В результат нужно сказать про то, что VSA-анализ имеет крайне высокую точность методологии оценивания финансовой рыночной обстановке, который проверен и протестирован десятилетиями. Сам анализ – это новый инструментарий на рынке, прошедший долгое тестирование, и имеющий высокую гарантию при правильном применении. Это означает то, что метод принесет эффективность и пользу любому трейдеру и окажет помощь профессиональным трейдером. И это все благодаря Тому Вильямсу и Ричарду Вайкоффому. Создатели смогли показать нам отношения среди участников финансового рынка, где трейдеры смогли бы лучше понять концепцию и процессы, которые происходят на рынке, а также поведение самих трейдеров.

Философия Ричарда Вайкоффа

Поэтому в таких ситуациях можно рассчитывать на устойчивый рост цен до тех пор, пока крупные игроки не посчитают их достаточно высокими для продажи новоприобретённых активов. Одной из таких является MFI+AMA, которая рассмотрены в этой статье. Ее применение на практике позволит добиться высокой результативности даже начинающим трейдерам в силу точных и довольно однозначных торговых сигналов. Однако для повышения точности торговых сигналов при работе с MFI потребуется использовать один из трендовых индикаторов. Лучше всего подойдет адаптивная скользящая средняя (АМА) с периодом (в зависимости от средней дневной волатильности выбранной валютной пары). Родоначальник этого типа исследования — Ричард Вайкофф.

Поэтому курс будет интересен прежде всего внутридневным трейдерам. Многие инфобизнесмены (те люди, которые зарабатывают продажами курсов) специально стараются выставить все сложнее, чем есть на самом деле. Также с подачи этих горе-учителей появилось очень много псевдо-анализа объемов на рынке, проще говоря, нерабочие методики, созданные исключительно для продажи лохам. C помощью VSA ваши торговые результаты значительно улучшатся, как минимум на 30%.

• Трейдеру необходимо искать сигналы для входа в рынок в противоположном направлении.
• Но если ввести понятие инерционности, то всё встаёт на свои места.
• Если учесть, что любое движение цены происходит с участием того или иного объема финансов, значение индикатора вполне даже отражают следы перемещающихся на рынке торговых объемов.
• При этом стоимость биткоина некоторое время продолжает снижаться по инерции, что говорит о слабости медвежьего тренда.
• Ориентироваться на него попросту невозможно, цена может пойти как вверх сильно, так и неожиданно вниз, поэтому индикатор по моему мнению пользы особой не несет.

Не используйте ориентир только на сигналы pattern, к примеру, «Отсутствие спроса-предложения» и прочие. Постоянно проводите дополнения графическим анализом и техническим. Неукоснительно и непременно выжидайте тщательного сетапа и удостоверяйтесь, сможет ли в подобной обстановке сможет использоваться методология VSA-анализа. В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки.

В такие периоды имеет смысл продавать с защитной остановкой выше уровня диапазона. Отслеживают отсутствие интереса «акул» падением количества контрактов. Благодаря своей универсальности, VSA анализ может использоваться на любой площадке, будь то для forex, криптовалют или для бинарных опционов.

Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня. Фигура говорит о затухании тенденции и возможности разворота. Рынок как бы “останавливается” и переходит в состояние неопределенности, учитывая повышенный интерес трейдеров к валюте, что приводит к увеличению ликвидности (период распределения).

Такой паттерн носит имя Back to Creek и может возникать совместно с JOC в пределах нескольких соседних баров. Инструкция для открытия позиции — входить в сделку даже если граница канала не достигнута. Стоп-лосс устанавливается vsa анализ на уровне, либо на небольшом удалении от границы. То же самое происходит и на дневном графике AUD/USD в условиях нисходящей тенденции. На баре №1 в силу его существенного объема был замечен крупный покупатель.

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Обучающий курс посвящен, как нетрудно догадаться, анализу объемов на рынке форекс. Дело в том, что крупные игроки не могут войти в рынок незаметно. Следы выражаются в форме свечных моделей и относительной величины объема на том или ином отрезке графика. Некоторые рассматривают метод VSA, как часть технического анализа. По факту предмет анализа и в том, и в другом случае один — это цена актива, а вот методы его исследования в техническом анализе и VSA разнятся.

В такие моменты на минимумах к открытию позиций прибегает много больших игроков, помогая развитию тенденции. Таким образом, рассматриваемая теория перекликается с одним из основных постулатов биржевой работы — «покупай дешево, продавай дорого». Происходит после появления бара с длинными тенями и небольшим телом. Рекомендуется вход с установкой жесткого защитного ордера на минимуме (максимуме) свечи-доджи. Важно учитывать размеры заключаемых сделок — на первой свече модели они должны уменьшаться и расти на последующих.

Что представляет собой анализ VSA?

Медвежье движение начинается, как только профессионалы избавляются от большей части своих активов, поскольку рынок оказывается без их мощной поддержки. Метод VSA обеспечивает комплексный подход к изучению рынка, выявляя взаимосвязи между стоимостью актива, спрэдом и объёмами торгов. Последний показатель показывает активность на рынке. В то время, как спрэд говорит об амплитуде ценового движения. Вы не задумывались, почему цена движется в определенном направлении? Мы подготовили материал по анализу объёмов, который поможет вам зарабатывать с помощью VSA-анализа.

Разработчики таких индикаторов утверждают, что они максимально используют информацию об объемах торгов Форекс. Ряд трейдеров разрабатывают свою торговую VSA стратегию при помощи таких индикаторов. Такие стратегии также могут приносить успех в торговле. Поэтому есть период, когда игроки совершают необходимый объем сделок по цене, которая их устраивает. В это время рыночное движение находится в равновесии. А далее, когда количество торговых позиций превышает определенный уровень, происходит нарушение баланса на рынке.

• Дождавшись достижения минимальных точек, в рынок входит крупный покупатель (или продавец, в зависимости от направления тенденции) и реализует свои намерения.
• Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне .
• Визуально ситуация описывается как высокий бар с небольшими тенями или их полным отсутствием.
• Вы начнете видеть движения больших денег и своевременно выходить из позиций, либо менять тактику.
• 3- я модель — бычья / медвежья свеча (бычий сигнал сильнее).

Розовые бары бывают на больших объемах и указывают на возможную последующую коррекцию. Сигнал для бинарных опционов об окончании тренда или начале коррекции. Использовать валютные фьючерсы (контракты на куплю — продажу валюты в будущем), торгуемые на Чикагской товарной бирже. Наличие интереса к контрактам на покупку валюты также показывает наличие высоких объемов на рынке. На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам.

VSA для трейдеров Forex

Это дает понимание того, какие настроения преобладают на рынке. Узкий спред свечи обычно бывает при накоплении объема торговых позиций, а широкий спред указывает на нарушение баланса и трендовое движение. Можно сделать вывод, что метод VSA на Форекс при помощи анализа среда позволяет выявить активность участников рынка в настоящее время. Говоря об объеме торгов, необходимо знать, что там нет никаких объемов.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем. Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным. Важное правило — все возникающие онлайн паттерны https://fxdu.ru/ должны возникать вместе с явными сигналами к окончанию предшествующего вектора развития тенденции. В предлагаемой системе есть переплетения с существующими аналитическими правилами, в том числе и проверенной временем методике выявления формаций из японских свечей. Под определением крупного игрока имеется в виду не обязательно трейдер или компания, принимающая участие в торгах, в единственном лице.

Вайкоффом, который начал торговать акциями в возрасте 15 лет. В конце XX века Том Уильямс усовершенствовал исследования Вайкоффа и разработал собственную методологию. В своей книге под названием «Master the Markets» он упомянул важность разницы в цене (спреда), связанной с объемами и ценой закрытия. Согласно статистике, маркетмейкеры составляют небольшой процент движущей силы рынка – около 5%.

Когда на рынке флэт, данная ситуация подразумевает, что период накопления заканчивается. Маркетмейкеры покупают, но не успевают это сделать в полном объеме. Мы видим медленное наращивание ликвидности, а значит, увеличивается временной интервал этого периода, а актив консолидируется в узком коридоре. Анализируя валютную пару по методу VSA, мы учитываем 3 цикла активности, которые будут повторяться – накопление, трендовое движение, распределение. Не секрет, что обычно видео-курсы, посвященные торговле по объемам, стоят не менее 15 тысяч рублей.

Анализ обьемов VSA

Сигналы VSA состоят изспреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме. Этот метод позволяет вычислить момент, когда наступает нарушение баланса между спросом и предложением, то есть выявить планы крупных игроков. В основу концепции метода входит утверждение, что цена и объём позиции взаимосвязаны.

VSA анализ – это способ анализа рынка, опирающийся на объем торговых операций в сочетании с размером свечей на графике. На финансовых рынках под объемами принято понимать общее количество денежных средств, направленных как на покупку, так и на продажу актива. По ним можно определить интерес крупных игроков к текущей ситуации на рынке. Именно крупные игроки (банки, финансовые организации и т.д.) способны существенно повлиять не изменение цен на рынке за счет величины своих активов. Как правило, они обладают самой свежей и качественной информацией и, в конечном итоге, их прогнозы оказываются правильными. Спред временного промежутка на графике (свеча или бар) определяет диапазон между минимальным и максимальным значением цены.

В те времена информация об изменении цен проходила по тикерным лентам, читая которые автор начал идентифицировать некоторые закономерности. Первые положения получили название «метод Вайкоффа». Впоследствии такой известный трейдер, как Том Вильямс внес свою роль в его популяризацию. Благодаря ему же к изучению одних лишь ценовых величин добавилась еще одна переменная — свечной спред. В то время японские свечи получили широкое распространение и многие участники приняли предлагаемые правила как один из надежных способов открытия контрактов.

Бар №2 характеризуется низким интересом к продажам, что позволяет говорить о «медвежьей» ловушке. Возврат котировок пары к его максимуму служит основанием для формирования длинных позиций. На дневном графике USD/CAD в условиях выраженного «бычьего» тренда на баре №1 возник чрезмерно высокий объем. Речь идет об up-баре с закрытием вблизи середины торгового диапазона. В ближайшее время он начнет испытывать силу своих оппонентов.

Связывая эти оба понятия с описанными выше, мы получим следующее. Возникновение бычьего рынка происходит за счёт передачи ценных бумаг от слабых держателей сильным и последующее их накопление последними. В свою очередь, медвежий рынок возникает в момент перехода ценных бумаг из рук сильных держателей в руки слабых, в результате чего первые получают существенную прибыль. После того, как большая часть акций скупается, на рынке практически не остаётся свободных активов, которые можно было бы продавать при движении цены вверх. То есть фактически происходит нейтрализация сопротивления бычьему движению.

На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.